Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kripto para ticareti için en basit stratejilerden biri, hareketli ortalamaların (MA) uygulanmasını içerir. Temel dayanak, bir varlığın fiyatının belirli bir gün sayısı boyunca hareketli ortalamasının üzerinde olması durumunda, bunun bir satın alma sinyali olarak kabul edilmesidir. Hareketli ortalamanın altına düştüğünde, varlık satılır ve fiyat hareketli ortalamayı tekrar yukarı yönde geçene kadar nakit pozisyonu korunur.

Cointelegraph Consulting’in iki haftada bir yayınlanan en son haber bülteni sayısı, Bitcoin fiyat dalgalanmalarını yakalamak için hareketli ortalamaların değiştirilebileceği birçok yolu inceliyor. Coin Metrics’in fiyat verilerini kullanarak, bu analiz dört bölüme ayrılmıştır. İlk kısım, farklı basit hareketli ortalamalar (SMA) için ticaret stratejilerini kullanır – yani, belirtilen zaman penceresi içinde tüm geçmiş fiyatların eşit ağırlıklandırılması. Bu analizin ikinci kısmı, belirli bir hareketli ortalama biçimine, daha yakın dönemlerin ağırlığının katlanarak arttığı üstel hareketli ortalamaya (EMA) bakar.

Üçüncü kısım, yalnızca önemli momentum sinyalleri göründüğünde ticaret yapan stratejilere, yani altın haç ve ölüm haçına bakar. Son olarak, hangi stratejinin en başarılı olduğunu değerlendirmek için farklı hareketli ortalama stratejilerinin dönen getirileri dikkate alınacaktır.

Basit hareketli ortalamalar ve üstel hareketli ortalamalar

Aşağıdaki çizelgelerde seçilen örnek dönem için 50 ve 100 günlük SMA stratejileri, EMA benzerlerinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak, 20 veya 200 günlük bir EMA stratejisi seçmek, basit hareketli ortalama stratejilerine kıyasla daha iyi sonuçlar verir. Maksimum düşüşlerin önemli ölçüde daha düşük olması ek avantajı ile birlikte gelir.

Genel olarak, hangi tür ve uzunluktaki hareketli ortalamanın en iyi sonuçları vereceği net değildir. EMA’lar daha yeni piyasa hareketlerine daha fazla ağırlık verdiğinden, bazı sinyallerin yanlış olması pahasına da olsa, daha erken bir ticaret sinyali verme olasılıkları daha yüksektir.

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

Farklı giriş noktalarına dayalı karşılaştırma

Yukarıda açıklanan stratejilerden bazıları başarılı görünüyor. Ancak, piyasayı yenmek, basit zamanlama stratejilerini takip etmekten daha zordur. Özellikle bir boğa piyasasında, genel eğilim olumlu olduğu için birçok strateji sonuç verir. Daha zor zamanlarda, birçok strateji meydana gelen kayıplardan korunamaz.

Ocak 2022’de bu stratejilere dayalı olarak yatırım yapılsaydı, tüm stratejiler piyasayı yenebilirdi. 200 günlük MA stratejisi, hiç yatırım yapmama sinyali verirdi ve bu da en iyi sonucu verirdi. Diğer tüm stratejiler kayıplara neden oldu. 50 günlük MA stratejisi, yanlış sinyallerin, zaman zaman basit bir satın al ve tut stratejisinden kaynaklanan kayıpları aşabilecek değer yıkımına nasıl yol açabileceğini göstermektedir.

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

“İki haç” stratejisi

Teknik analiz alanında, tüccarlar genellikle altın haç ve ölüm haçı hakkında konuşurlar. Her iki terim de birbirine hareketli ortalamaların davranışını ifade eder. Altın ve ölüm haçının en yaygın versiyonu 50 günlük ve 200 günlük MA ile ilgilidir. 50 günlük MA, 200 günlük MA’nın üzerine çıktığında, bu golden cross yaklaşmakta olan bir boğa piyasasına işaret ederken, ölüm çaprazı – yani, 200 günlük MA’nın altına hareket eden 50 günlük MA, genellikle bir düşüşün başlangıcını işaret ediyor. dönem.

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

Yalnızca golden cross ve death cross’u dikkate alan strateji, genel piyasa trendini doğru yapar. Önemli yükseliş trendlerinden önce girer ve ciddi bir düşüş meydana geldiğinde çıkar. Ancak, bu strateji daha büyük piyasa eğilimlerine tepki verdiğinden, piyasadan çıkıp tekrar girmesi biraz zaman alır. Bu, ağır kayıplardan korunma sağlayabilir, ancak piyasa yön değiştirdiğinde bazı fırsatların kaçırılmasına da yol açabilir.

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

yuvarlanan analizler

Yukarıdaki sonuçlar, hareketli ortalamalara dayalı stratejilerin ayı piyasaları veya piyasa dalgalanmaları için her derde deva olmadığını göstermektedir. Bu tür stratejilerin performansı için giriş noktası önemli olduğundan, farklı başlangıç ​​noktalarına bakılmalıdır.

Aşağıdaki grafik, bir yıl boyunca belirli bir stratejiyi uygulayarak hangi getirilerin elde edilebileceğini göstermektedir – yani 1 Ocak 2017 için görüntülenen getiri, 1 Ocak 2016’da başlayan bir stratejinin sonucudur.

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

Aynı analiz, her bir stratejiyi bir yerine iki yıl süreyle uygulayarak yapılabilir. Stratejiler arasındaki farklılıklar, yukarıdaki bir yıllık getirilere sahip analize kıyasla zaman zaman daha geniş olsa da, 20 günlük MA stratejisi 2018 ve 2019’da umut verici getiriler sağlarken, 50 günlük MA stratejisi 2021’de daha iyi performans gösterdi ve benzer bir tablo ortaya çıkıyor. 2022. Yine de her iki analizde de basit bir satın al ve tut stratejisi bazı dönemlerde daha iyi performans gösterebilir.

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

Üç yıllık bir strateji yürütmenin sürekli getirileri, niteliksel olarak iki yıllık yuvarlanma analizinden çok farklı değildir, ancak 2021’deki hariç, piyasa hızlanmalarında daha yüksek getirilerle gelir. Ancak, üç zaman penceresinin tümü karşılaştırıldığında, Strateji başarısının sıralamasının zamanla değişebileceği açıktır. 20 günlük MA stratejisi bazı yıllarda baskın iken (yuvarlanma analizinin zaman çerçevesine bağlı olarak), diğer yıllarda önemli ölçüde düşük performans göstermiştir. Aynı şey diğer stratejiler için de söylenebilir. Bu nedenle, geçmiş getiriler, belirli bir stratejinin gelecekteki başarısının güvenilir bir tahmincisi değildir.

ortalama dışarı

Hareketli ortalamalara dayalı momentum stratejileri, tüccarlar için bazı rehberlik sağlayabilir ve zaman zaman genel piyasa eğilimleri hakkında ilgili bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte, uzunluk, hareketli ortalama türü ve bir analizin başlangıç ​​noktası farklı sonuçlar doğurabileceğinden, bunlara dikkatle yaklaşılmalıdır. Yatırımcılar, kullanılan verileri dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve herhangi bir sinyale zamanında tepki verebildiklerinden emin olmalıdır.

Cointelegraph’ın Market Insights Bülteni, dijital varlık piyasasını hareketlendiren temeller hakkındaki bilgilerimizi paylaşıyor. Bülten, sosyal medya duyarlılığı, zincir üstü ölçümler ve türevler hakkındaki en son verilere dalıyor.

Ayrıca birleşmeler ve satın almalar, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ve kurumsal blok zinciri entegrasyonları dahil olmak üzere sektörün en önemli haberlerini de inceliyoruz. Bu bilgileri alan ilk kişi olmak için şimdi kaydolun. Market Insights’ın tüm geçmiş sürümleri Cointelegraph.com’da da mevcuttur.

Feragatname: Gönderide ifade edilen görüşler yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve herhangi bir kişi veya herhangi bir özel güvenlik veya yatırım ürünü için özel tavsiye veya tavsiye sağlama amacını taşımaz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Gündem Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!